什么是深度虚值期权?
发布时间:2022-02-18
期权按行权价和标的资产价格的关系可分为实值期权、平值期权和虚值期权。而虚值期权中有一类,今天就来给大家介绍什么是深度虚值期权。
一、虚值期权的定义
虚值期权(out-of-the-money option),指标的物的市场价格<执行价格的看涨期权 或 标的物的市场价格>执行价格的看跌期权,其内在价值为0。
如IO2201-P-4300合约(指对应标的为沪深300的看跌期权,执行价为4300元),目前标的物沪深300指数为4916.232点,如下图所示,大于执行价4300元,且为看跌期权,所以它是虚值期权。
二、什么是深度虚值期权
深度虚值期权合约是指同一月份合约中,行权价格高于上一交易日合约标的指数收盘价的第十个及以上的看涨期权合约和行权价格低于上一交易日合约标的指数收盘价的第十个及以下的看跌期权合约。
我们结合期货行情软件来看下,以IO2201的看跌期权为例,T型报价右侧绿底部分均为虚值合约,我们从第一个虚值合约数起,第十个及以下的为深度虚值合约。即最上方4个认沽期权为深度虚值合约,如下图所示。
推荐阅读【沪深300股指期权日内开仓有限制吗 日内交易限额解读】。
以上就是关于“什么是深度虚值期权?”的全部内容。小编在此提醒大家:期市有风险,入市需谨慎。从事期货交易,请通过合法期货经营机构进行。
分享到: 上一篇:欧式变美式?部分期权合约行权方式将发生变化 下一篇:期货期权的竞价时间是什么样的 和期货一致吗 返回列表相关阅读
- 商品期权合约处理方式有平仓 行权和放弃三 [21-01-05]
- 商品期权是什么意思 商品期权怎么交易 [20-05-11]
- 苯乙烯期权上市!交易规则介绍 [23-05-25]
- 交易一手苯乙烯期权需要多少钱? [23-06-02]
- 铜期权做一手多少钱?权利金保证金计算 [23-05-16]
风险提示:本网站内容仅为期货交易相关知识的介绍、分享,不构成对投资者的任何推介和投资建议,请投资者充分了解投资风险并评估自身风险承受能力后谨慎参与。
期市有风险 入市需谨慎
期市有风险 入市需谨慎